问答题试判别下列时间序列的类型。
问答题以下是三个序列的自相关和偏相关函数,试对它们各自识别出一个模型。
问答题设有如下AR(2)过程:Xt=Xt-1-0.5Xt-2+εt,εt~N(0,0.5)。 (1)写出该过程的Yule-Walke方程,并由此解出ρ1和ρ2; (2)求Xt的方差。
问答题设有如下数据: 10,15,19,23,27.5,33,38,43,47.5,53,58.7,63.4, 68.6,74.5,80.4,86.1,91.8,98.5,105.5,112,118.5 已知此数据序列为ARIMA(1,1,0)模型序列,试建立此序列模型,并对第22期数据进行预测。
问答题简述对模型进行检验的基本思想。