风控模型一方面追求专业化、估值精度、预测强度，另一方面又追求简洁、效率、容易为高层领导理解，因此需要在两者之间进行取舍而不能一味追求某一方面。

单项选择题假设一个期权投资组合，Delta约为0，同时有负Gamma、负Vega和正Theta，对该组合进行风险分析，不正确的是（）

A.负Gamma值意味着如果标的资产单边大幅变动，会对组合造成较大风险
B.负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估
C.正Theta意味着该组合获取时间收益
D.该组合可能进行Delta中性对冲

单项选择题风险计量方法需要达到的目的不包括（）

A.能构造一个描述投资组合价值变化的概率分布，建立其与各个风险因子的映射
B.能识别影响持仓价值的风险因子，并精确描述其未来变化趋势
C.能整体描述投资组合价值风险
D.能让公司高层领导简单直观地理解

单项选择题下列风险事项中，最有可能进行完全规避以进行风险缓释的是（）

A.股票波动率增大
B.债券违约概率增大
C.人民币兑美元汇率上升
D.关联交易

单项选择题某投资经理持仓有一个投资组合Z，现投资经理试图采用历史法计算出该投资组合的5%VaR值，通过对过去100交易日每日损益进行排序，该投资经理得到数据有：第93，-100；第94，-101；第95，-102；第96，-103，因此投资经理可以认为（）

A.VaR值应为-101.5
B.VaR值应为101.5
C.VaR值应为103
D.VaR值应为-102.5

单项选择题下列关于VaR值的表述正确的是（）

A.蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便
B.目前无论国内外，大多数券商仍采用历史法计算VaR值，是因为历史法更为精确
C.一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于时间跨度较长，覆盖面较广，因此对近期市场变化更为敏感
D.在时间赋权VaR中，1年前某个交易日的损益数据相较于10日前某交易日损益数据对VaR值影响更小