每一时期的总理赔额S 服从复合泊松分布，理赔强度的密度函数为f（y）=5y -6，y ＞1。样本数的完全可信标……

单项选择题保险公司承保的某风险的索赔额随机变量的先验分布是参数为a ，β=9的帕累托分布，参数a 的概率分布如表所示。现观察到此风险的索赔额为18，则该风险下次索赔额大于20的概率为（）。

A.0.4243
B.0.2644
C.0.1923
D.0.0423
E.0.0323

单项选择题用分数乘积法产生参数为0.5的泊松分布随机数。假设生成的一列均匀分布随机数为0.81899，0.81953，0.35101，0.68379，0.10493，0.83946，0.35006，0.20226，0.16703，则产生的泊松分布随机数为（）。

A.1，2，0，1，0
B.2，1，0，1，0
C.1，2，1，0，0
D.3，2，2，1，1
E.2，1，1，0，0

单项选择题设p 的先验分布为（0，1）上的均匀分布，已知x 1，x 2，…，x n 是来自总体分布为二点分布的样本，二点分布的参数为p ，并且已知后验分布的均值为1 4，以下结论正确的一项为（）。

A.∑X_i =1，n=2
B.∑X _i =1，n=4
C.∑X _i =0，n=2
D.∑X _i =0，n=4
E.∑X i =0，n=6

单项选择题我们得到某公司的年度收益率数据如下：22％，5％，-7％，11％，2％，11％，则该样本的标准差为（）。

A.0.96%
B.8.8%
C.9.2%
D.9.4%
E.9.8%

单项选择题假设损失X 的分布如表所示，则该损失分布的95％，90％，80％分位数分别为（）。

A.10，10，0
B.50，10，0
C.100，50，10
D.10，0，0
E.100，50，0

单项选择题对于某一给定的投资组合，期望收益率为9％，标准差为16％，β值为0.8。市场组合的期望收益率为12％，标准差为20％。无风险收益率为3％。则该投资组合的Jensen’s alpha 值为（）。

A.-1.2%
B.-1.52%
C.0
D.1.2%
E.1.52%

单项选择题已知损失分布服从参数为μ=5，σ=2的对数正态分布，则CTE 0.9=（）。

A.8123
B.8693
C.8256
D.8376
E.8489

单项选择题假设某保险业务的累积损失S 服从复合泊松分布，泊松参数为20。而每次损失的金额服从均值为100的指数分布。用正态近似方法，则累积损失的99％分位数为（）。

A.3015
B.3258
C.2450
D.3471
E.3515

单项选择题某公司成功推出新产品的概率是20％，则200个新产品推出的过程中成功个数的标准差为（），假设服从二项分布。

A.1.3654
B.4.8596
C.5.6569
D.9.6569
E.32

单项选择题假设损失X 服从正态分布N （33，1092），95％CTE 为（）。

A.255
B.258
C.261
D.264
E.267

单项选择题假设损失X 服从正态分布N （33，1092），99％CTE 为（）。

A.320
B.324
C.328
D.332
E.336

单项选择题设损失X 服从正态分布N （33，1092），则该损失分布的99％分位数（）。

A.2.32
B.186.57
C.241.57
D.286.57
E.312.57

多项选择题下列费用项目属于间接理赔费用（ULAE ）的是（）。

A.办公费用
B.律师费
C.专家费
D.损失检验费
E.理赔部门工作人员的薪资

单项选择题已知信息如下表，利用CapeCod 方法，计算预期损失率（ELR ），结果为（）。

A.71.4%
B.71.8%
C.73.2%
D.76.8%
E.75.4%

单项选择题考虑三张一年期的保单A ，B ，C ，保费都为1000元。保单A 在2009年6月1日签单，保单B 在2008年7月1日签单，保单C 在2007年6月10日签单。在2009年12月31日，利用七十八法则计算未到期责任准备金，结果为（）。

A.小于200
B.大于等于200，小于250
C.大于等于250，小于300
D.大于等于300，小于350
E.大于等于400