某投资组合p与市场收益的协方差为5,市场收益的方差为4,该投资组合的β系数为（）。……

单项选择题下列关于风险指标的说法错误的是（）。

A.反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标
B.基于收益率及方差的风险指标描述收益的不确定性，即偏离期望收益的程度
C.基于投资价值对风险因子敏感程度的指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露，统称风险敏感性度量指标
D.基于投资价值对风险因子敏感程度的指标包括下行风险标准差

单项选择题流动性风险管理的主要措施包括（）。Ⅰ.制定流动性风险管理Ⅱ.建立流动性预警机制Ⅲ.制定流动性风险处置预案Ⅳ.及时对投资组合资产进行了流动性分析和跟踪

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单项选择题8、基金投资的流动性风险主要表现在（）。Ⅰ.基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险Ⅱ.基金所投资债券的发行人不能或拒绝支付到期本息，不能履行合约规定的其他义务Ⅲ.为应付投资者的赎回，当个股的流动性较差时，基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券Ⅳ.基金管理人建仓时或者为实现投资收益而进行组合调整时，可能会由于个股的市场流动性相对不足而无法按预期的价格将股票或债券买进或卖出

A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单项选择题7、信用风险事件对持有相关债券的基金和基金公司带来的影响有（）。Ⅰ.相关债券流动性丧失，很难变现Ⅱ.基金公司自有资金受到损失，遭受监管处罚Ⅲ.投资者集中赎回基金，带来流动性风险Ⅳ.相关债券估值急剧下跌，基金净值受损

A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单项选择题在市场风险管理的主要措施中,关注投资组合的风险调整后收益,可以采用的衡量指标不包括（）。

A.詹森比率
B.夏普比率
C.博迪比率
D.特雷诺比率