A.损失B.平均损失C.最小可能损失D.最大可能损失风险价值（VaR），是指在正常市场条件下，在设定置信水平和……

单项选择题1952年马科维茨提出的基于方差为风险的最优资产组合选择理论，该方法中主要采用的是哪一种金融风险度量方法？（）

A.灵敏度方法
B.波动性方法
C.压力测试和极值分析方法
D.风险价值方法

单项选择题下面哪类方法适合于对单一金融工具（单一产品、单一风险）在市场因子变化较小时的风险进行度量，而不适合于对复杂证券组合及市场因子大幅波动情形下的风险度量？（）

A.灵敏度方法
B.波动性方法
C.风险价值方法
D.压力测试和极值分析方法

单项选择题下面哪类方法适合于金融市场发生极端情形时的市场风险度量？（）

A.波动性方法
B.灵敏度方法
C.风险价值方法
D.压力测试和极值分析方法

单项选择题用久期和凸性来刻画利率性金融资产风险的方法属于（）

A.风险价值方法
B.波动性方法
C.压力测试方法
D.灵敏度方法

单项选择题直接用标准差或方差指标来刻画风险的方法称为（）

A.波动性方法
B.灵敏度方法
C.极值分析方法
D.风险价值方法