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套利组合是指满足下述( )条件的证券组合。 A.该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+Wn=0 B.该组合因素灵敏度系数为零 C.该组合具有正的期望收益率 D.该组合在不同市场上有不同的表现

A.该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+Wn=0
B.该组合因素灵敏度系数为零
C.该组合具有正的期望收益率
D.该组合在不同市场上有不同的表现

【参考答案】

ABC
考点:熟悉套利定价理论的基本原理。见教材第十一章第四节,P281。