A.股票基金净值增长率波动程度越小，基金的风险就越高B.股票基金主要面临非系统性风险和系统性风险C.股票基金可……

单项选择题关于压力测试,下列说法错误的是（）。

A.压力测试无法体现那些将来可能发生但没有在历史数据中体现的情景
B.对于异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大损失事件，压力测试可以测量其对投资组合的冲击
C.压力测试的关键是选择压力情景
D.压力测试促使投资管理人考虑被风险价值和预期损失所忽略的但可能会发生的极端场景

单项选择题下列关于预期损失的表述错误的是（）。

A.预期损失也被称为条件风险价值度或条件尾部期望或尾部损失
B.预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值
C.预期损失的优点包括在尾部风险度量、次可加性
D.预期损失可以体现那些将来可能发生但没有在历史数据中体现的情景

单项选择题关于历史模拟法,下列说法错误的是（）。

A.历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
B.由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的，投资者容易接受该种方法对未来的预测
C.利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得
D.历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算

单项选择题（）以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值。

A.参数法
B.历史模拟法
C.最小二乘法
D.蒙特卡洛模拟法

单项选择题下列关于风险价值的表述错误的是（）。

A.风险价值已成为计量市场风险的主要指标
B.风险价值采用概率论和数理统计的方法对风险进行量化和测度
C.风险价值具有相对稳定性，时间区间越长，投资组合和市场状况越稳定
D.风险价值最大的优点是可用于测量不同市场的不同风险并用一个数值表示出来，因此具有广泛的适用性