德达银行为两家按揭贷款公司融资，帮助这些按揭贷款公司用该笔贷款为他们自己的对外贷款提供资金，单独来看，每一个按……

单项选择题下列哪一项是利差风险的定义（）

A.在信用评级不变的情况下信用价格发生改变的风险
B.风险暴露的抵押品价值和可清偿性发生改变的风险
C.内部或外部信用评级下降的风险
D.结构性模型和约化模型损失预测区别发生改变的风险

单项选择题奥米加银行已投入巨资在一个欧洲大国（经合组织OECD成员）发行的安全主权债务，该国具有优良的信贷评级。奥米加使用了该主权债务作为抵押品，以货币化其投资组合，目前这笔债务的风险权重为0%，银行将该债务作为抵押品用于回购交易，这些长期回购交易的所得款项将用于投资于收益率更高的公司债务，大部分公司债务的信用评级在BB-CCC Ba-Caa范围内，该主权债务的信用评级下调将对这些交易的盈利产生怎样的影响（）

A.这些交易的盈利能力将大幅增加，因为回购交易的收益将在主权债务信用评级下调后增加，这将允许奥米加银行投入更多的资金用于高收益公司债券投资。
B.这些交易的盈利能力将大幅增加，因为回购交易的收益将在主权债务信用评级下调后下降，这将允许奥米加银行投入更少的资金用于高收益公司债券投资并进行大幅的资产配置。
C.奥米加银行将开始撤出这些亏损的交易，因为主权债务评级下调将需要这些高收益公司债提供更高的收益率保证，同时，这些套利交易违反了治理标准，会导致更加严厉的监管，最终的结果将是利润的下降。
D.这些交易的盈利能力将下降，因为信用下调将导致抵押主权债务的估值折扣上升。这将增加奥米加银行的融资成本并且降低这些回购交易的收益，另外，银行还需要为这些主权债务提供更多的保证资金。

单项选择题为了管理其信用组合，银行可以直接抛售以下哪一项投资组合部分（）

A.中小企业贷款
B.信用卡贷款
C.债券
D.零售按揭贷款

单项选择题下列哪些是银行开始发行证券化产品的原因？（）I、为银行资产负债表资本II、为银行创造新的利润中心III、为重新调配释放风险和监管资本IV、为新增债务的发行提供现金

A.I、III
B.II、IV
C.I、II、III
D.II、III、IV

单项选择题下列哪一个被定义为借款人在给定时间区间内无法及时偿还全部财务责任的可能性（）

A.违约久期
B.违约风险暴露
C.违约损失率
D.违约概率

单项选择题银行正在考虑借款给一个公司客户。该笔贷款的违约概率是3%，违约风险暴露为25万英镑，在违约发生时，银行预期清偿率为75%，贷款的无风险率为3%，公司所在行业的利差为2.5%，则银行应该向该公司客户收取的最低贷款利率为（）

A.5.5%
B.6.25%
C.7.00%
D.7.75%

单项选择题奥米加银行已投入巨资在一个欧洲大国（经合组织OECD成员）发行的安全主权债务上，该国具有优良的信贷评级，奥米加使用了该主权债务作为抵押品，以货币化其投资组合，应该对该投资采用什么样的监管风险权重比较适合（）

A.0
B.0.1
C.0.2
D.0.25

单项选择题在发展良好的企业治理常规时，信贷政策所扮演的角色是至关重要的，一个良好的信贷政策通常包括以下哪一项（）

A.银行应出售给潜在零售客户的不同贷款产品的价格
B.银行制定的市场营销计划，用来将其不同的零售贷款产品交叉销售给银行的客户
C.贷款专员和信用专员应该满足的最低专业和学历要求
D.可接受和允许的抵押品类型以及相应的贷款价值比率限额

单项选择题C银行识别其操作风险，并将这些风险记录下来以便用于风险管理的过程中，这种操作风险的记录又称为（）

A.风险登记单
B.风险信息库
C.风险指数
D.风险类别

单项选择题对于被测量的风险，以下四个关键风险指标中会给出最大量信息的是（）

A.每日失败交易的数量
B.交易量
C.失败交易占总交易量的百分比
D.每日被取消的交易数量

单项选择题下列关于实施一个成功的风险与控制自我评估（RCSA）程序的陈述，正确的是（）

A.一个风险与控制自我评估（RCSA）在评估过程后就是完整的，而不需要识别合适的缓解措施
B.风险和控制自我评估（RCSA）只审查内部损失数据来帮助识别RCSA需要处理的风险和控制薄弱环节，但是不考虑外部事件
C.风险与控制自我评估（RCSA）的评分方法应该只包括财务影响，不包括声誉、法律、监管、客户和生命安全的影响
D.为了确保风险与控制自我评估（RCSA）的良好设计，在风险与控制自我评估实施前安排时间与参与者、利益相关人和支持职能部门人员进行访谈是十分重要的

单项选择题银行愿意且能够承担的风险水平被称为（）

A.风险偏好
B.风险能力
C.风险要求
D.风险接受度

单项选择题在治理操作风险管理的“三道防线”模型中，下列哪一项是第三道防线？（）

A.独立的操作风险管理职能部门
B.独立的审核和质疑
C.监管者
D.业务线管理

单项选择题以下哪一项是由首席合规官（CCO）负责操作风险职能部门的优势（）

A.这种职能结构能够识别和最大化风险类别间的协同效应
B.操作风险职能与业务职能密切联系，以增强数据交流和评估活动
C.操作风险功能迅速从合规部那里继承现有的报告结构、已建立的会议日程功能报告周期
D.能够有更大的机会与市场和信用风险建立良好的合作关系，且更利于企业风险管理

单项选择题“银行的行为对客户产生不良后果的风险”定义的是以下哪一种风险（）

A.商业风险
B.销售风险
C.业务风险
D.行为风险