A.画出每天损失超过平均损失的比例与风险价值（VaR）的预测值B.将基于日基准的风险价值（VaR）的预测能力同……

单项选择题下列说法中哪一个正确识别外汇远期的风险（）

A.短期远期价格随着现货汇率的变化而波动，因为短期国内利率变化很大，并且在短期内对远期汇率的影响是很大的
B.短期远期价格随着现货汇率的变化而波动，因为短期国内利率变化不大，并且在短期内对远期汇率的影响是不大
C.长期远期价格随着现货汇率的变化而波动，因为短期国内利率变化不大，并且在短期内对远期汇率的影响很大
D.长期远期价格随着现货汇率的变化而波动，因为短期国内利率变化很大，并且在短期内对远期汇率的影响不大

单项选择题浮动利率债券通常具有（）的久期，这意味着他们对利率变动的敏感度（）

A.长；小
B.长；高
C.短；高
D.短；小

单项选择题大型银行的专有交易柜台使用北海布伦特原油远期对冲其主要的阿拉伯轻油风险暴露。在这项交易中，交易柜台可以从最具流动性的北海布伦特原油远期场外市场（OTC）进行交易而直接受益。然而，交易柜台的风险经理特别关注这个对冲的有效性，并认为交易由于引入了以下哪一种风险而增加了风险暴露？（）

A.基差风险
B.期限风险
C.相关性风险
D.季节性风险

单项选择题下列陈述中的哪一个是采用隐含波动率作为参数计算风险价值（VaR）的优点（）

A.隐含波动假设波动率是不变的
B.采用目前市场上的数据用来确定隐含波动率，这使得他们成为前瞻性的指标
C.隐含波动率能更好地预测实际波动率
D.从标准正态分布得出的亏损概率来计算隐含波动率，使得隐含波动率易于管理

单项选择题在美国，股票投资者必须遵守联邦储备银行的条款，最多可以从他们的经纪人处借入其证券价值的（）的资金。

A.30%
B.40%
C.50%
D.60%